Determinantes de las remesas enviadas a México 1980-2022: ¿Hubo un cambio estructural?

Autores/as

  • Adrián Jiménez-Gómez Facultad de Economía. BUAP.
  • Héctor Flores Márquez Facultad de Economía. BUAP.

DOI:

https://doi.org/10.18381/eq.v20i2.7293

Palabras clave:

Remesas, tipo de cambio real, cointegración, cambio estructural, prueba Gregory-Hansen

Resumen

Objetivo: Identificar una nueva relación de largo plazo entre las remesas, el PIB de México, el Índice de Producción Industrial de Estados Unidos y el tipo de cambio real.Metodología: Para una muestra trimestral de 1980 a 2022, identificamos un cambio estructural en el 3er trimestre de 2002. Dividimos la muestra inicial en dos submuestras para estimar los respectivos vectores de cointegración.Resultados: El vector de cointegración para la segunda submuestra tiene dos cambios importantes respecto al correspondiente a la primera submuestra.Limitaciones e implicaciones: Implica que las remesas pueden generar eventualmente un efecto estabilizador en el mercado cambiario.Originalidad y valor: i) el signo del coeficiente estimado del tipo de cambio real cambia de negativo a positivo, ii) se debe incorporar una tendencia determinística en el espacio de cointegración.Conclusiones: Identificamos una relación de largo plazo entre las remesas y las variables que las determinan después del cambio estructural.

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Biografía del autor/a

Héctor Flores Márquez, Facultad de Economía. BUAP.

Realiza estancia posdoctoral en la Facultad de Economía de la BUAP

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Publicado

2023-06-30

Cómo citar

Jiménez-Gómez, A., & Flores Márquez, H. (2023). Determinantes de las remesas enviadas a México 1980-2022: ¿Hubo un cambio estructural?. EconoQuantum, 20(2), 1–30. https://doi.org/10.18381/eq.v20i2.7293

Número

Sección

Artículos

Métrica