Contagio vía Cópulas Dinámicas en los Mercados de Capitales del TLCAN (2000-2016)

Autores/as

  • Christian Bucio Pacheco Universidad Autónoma del Estado de México
  • Raúl De Jesús Gutiérrez Universidad Autónoma del Estado de México
  • Magnolia Miriam Sosa Castro Universidad Autónoma Metropolitana

DOI:

https://doi.org/10.18381/eq.v16i2.7072

Resumen

En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles. El periodo de análisis es de 2000 a 2016; tomándose tres periodos de 15 años, para los cuales se emplean ventanas móviles de diferente tamaño: a) 2000-2014 utilizando ventanas móviles de dos años siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un año siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en 3 subperiodos de 5 años cada uno: i) Pre-Crisis, ii) Crisis, y iii) Pos-Crisis. La evidencia empírica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal.

Biografía del autor/a

Christian Bucio Pacheco, Universidad Autónoma del Estado de México

Coordinador de la carrera de actuaria. UAEM Campus Huehuetoca

Raúl De Jesús Gutiérrez, Universidad Autónoma del Estado de México

Profesor de la UAEM Campus Toluca

Magnolia Miriam Sosa Castro, Universidad Autónoma Metropolitana

Profesora del Departamento de Economía,  Division de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM- IZTAPALAPA  

Descargas

Publicado

2019-08-06

Cómo citar

Bucio Pacheco, C., De Jesús Gutiérrez, R., & Sosa Castro, M. M. (2019). Contagio vía Cópulas Dinámicas en los Mercados de Capitales del TLCAN (2000-2016). EconoQuantum, 16(2), 65-87. https://doi.org/10.18381/eq.v16i2.7072

Artículos más leídos del mismo autor/a