ALM practices, multiple uncertainties and monopolistic behavior: a microeconomic study of banking decisions

  • Antonio Ruiz-Porras Departamento de Métodos Cuantitativos. Universidad de Guadalajara, CUCEA

Resumen

Estudiamos las decisiones tomadas por un banco monopólico para alcanzar objetivos de administración de riesgos y de rentabilidad. El banco enfrenta riesgos de liquidez y solvencia porque los préstamos pueden no ser pagados y porque pueden ocurrir inesperados retiros de depósitos. El modelo bancario de administración de activos y pasivos (ALM) muestra que las soluciones de compromiso son necesarias para manejar los dilemas entre la administración de la liquidez y la rentabilidad. También muestra que las prácticas de administración de activos pueden incrementar las ganancias. Más aún, muestra que las prácticas de administración de pasivos y el poder de mercado sustentan la rentabilidad. Finalmente, el modelo confirma que los bancos deben asumir inversiones riesgosas de largo plazo cuando los depositantes confían en la viabilidad del proceso de transformación de activos.

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Publicado
2011-11-30
Cómo citar
Ruiz-Porras, A. (2011). ALM practices, multiple uncertainties and monopolistic behavior: a microeconomic study of banking decisions. EconoQuantum, 8(1-2), 163-181. https://doi.org/10.18381/eq.v8i12.134