Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos

  • Francisco Venegas Martínez Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Resumen

En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero.

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Publicado
2010-03-01
Cómo citar
Venegas Martínez, F. (2010). Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos. EconoQuantum, 6(1), 111-120. https://doi.org/10.18381/eq.v6i1.103
Sección
Suplemento Especial