Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano

  • Semei Coronado Ramírez Departamento de Métodos Cuantitativos, Universidad de Guadalajara
  • Leonardo Gatica Arreola Departamento de Economía, Universidad de Guadalajara

Resumen

En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irreversible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de política económica basadas en estos modelos pueden ser erróneas.

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Publicado
2013-06-25
Cómo citar
Coronado Ramírez, S., & Gatica Arreola, L. (2013). Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano. EconoQuantum, 10(1), 77-89. https://doi.org/10.18381/eq.v10i1.158