La estructura lógica de la teoría clásica de las finanzas

  • Adolfo García de la Sienra Instituto de Filosofía, Facultad de Economía, Universidad Veracruzana

Resumen

En este artículo se presenta de manera completa, rigurosa y compacta, la teoría clásica de las finanzas (TF). No pretende introducir teoremas novedosos, sino sólo entretejerlos usando un método que nunca ha sido utilizado en la demostración de representaciones de utilidad: el teorema de Tarski (1957) sobre puntos fijos de retículos.Define explícitamente los conceptos típicos aplicados en la teoría y práctica de las finanzas a partir de la noción filosóficamente fundamental de la racionalidad: el concepto de preferencia. La contribución del trabajo consiste en presentar de manera compacta, ordenada, rigurosa y abstracta, las definiciones y teoremas fundamentales, así como en proveer demostraciones novedosas de éstos. El trabajo culmina ofreciendo una explicación general del conocido concepto de portafolio aprovechando el desarrollo abstracto que le precede. Es de esperarse que el trabajo tenga una utilidad didáctica en la enseñanza de la TF.

Citas

Luce, R. D y H. Raiffa (1957). Games and Decisions, Wiley, Nueva York.

Nikaido, H. (1968). Convex Structures and Economic Theory, Academic Press, Nueva York.

Takayama, A. (1985). Mathematical Economics, Cambridge University Press, Cambridge.

Tarski, A. (1957). “A Lattice-Theoretical Fixpoint Theorem and its Applications”, Pacific Journal of Mathematics, vol. 5, pp. 285–309.

Von Neumann, J. y O. Morgenstern (1947). Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, Mass.

Publicado
2010-07-05
Cómo citar
García de la Sienra, A. (2010). La estructura lógica de la teoría clásica de las finanzas. EconoQuantum, 6(2), 81-98. https://doi.org/10.18381/eq.v6i2.126